Indicadores inúteis vs. Informação Mútua: a diferença entre decorar o gráfico e entender o mercado

A maioria dos indicadores que circula por aí, seja em fóruns, YouTube ou templates prontos de plataformas, não passa de maquiagem para o preço. Médias coloridas, linhas derivadas de outras linhas, multiplicadores arbitrários e suavizações encadeadas criam curvas bonitas, mas sem densidade informacional. Esses indicadores são como espelhos que apenas devolvem o que o preço já mostrou, com atraso e distorção.

Agora compare isso com Informação Mútua (Mutual Information): uma medida que não depende de forma, direção ou linearidade. Enquanto um indicador inútil te diz “o preço subiu, então o indicador também subiu”, a Informação Mútua revela o quanto dois ativos compartilham estrutura de dependência, o quanto um sinal reduz a incerteza sobre outro, mesmo que em escalas, fases ou ritmos distintos.

Um mostra repetição visual. O outro revela conexões ocultas.

Indicadores inúteis são como olhar para a superfície de um lago e tentar adivinhar a profundidade. Informação Mútua é como usar sonar: ela não se importa com reflexo, mas com estrutura. Não se prende a forma, mas a conteúdo. Não precisa de cruzamentos ou cores, ela te diz, com precisão matemática, se existe uma relação significativa entre variáveis, em qualquer regime, em qualquer horizonte.

Enquanto indicadores vazios reforçam a ilusão de controle com curvas previsíveis, a Mutual Information confronta a mente com o que realmente importa: existe ou não existe informação útil aqui?
Se sim, ela mede.
Se não, ela cala.

E esse silêncio diz mais que mil linhas pintadas na tela.