Indicador Mutual Info: O que é e como ele revela conexões invisíveis no mercado
No mercado financeiro, muita gente busca correlação. Mas existe algo mais profundo que correlação: a Informação Mútua (MI).
Ela não mede só movimento conjunto, mas quanto saber de um ativo reduz a incerteza sobre outro, mesmo que o padrão entre eles seja não linear, atrasado ou distorcido.É aí que entra o indicador Mutual Info (Informação Mútua). Ele mede o quanto dois ativos compartilham de informação entre si, mesmo quando a relação não é óbvia, nem linear, nem simultânea.
O que o indicador mede?
O indicador responde a uma pergunta silenciosa:
“Se eu já sei o comportamento do Ativo A, consigo prever melhor o comportamento do Ativo B?”
Se a resposta for sim, a Informação Mútua entre eles é alta.
Se não, a MI é baixa.
Como isso é diferente de correlação?
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Correlação mede apenas movimento igual ao mesmo tempo (linha reta, paralela, ou oposta).
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Informação Mútua mede quantidade de incerteza reduzida, mesmo se o padrão for curvo, atrasado, distorcido ou fragmentado.
Ela enxerga conexões que a correlação ignora.
Exemplo 1: Dois ativos que sobem juntos, mas nem sempre
Imagine dois ativos que às vezes sobem juntos, mas em outros momentos se descolam. A correlação deles pode parecer fraca.
Mas a Informação Mútua pode ser alta se os momentos de “união” forem informativamente densos, ou seja, se o padrão de um contiver pistas sobre o outro.
Exemplo 2: Um ativo que se antecipa a outro
Suponha que o Ativo A costuma fazer um movimento pouco antes de o Ativo B reagir.
A correlação falha, porque os movimentos não são simultâneos.
Mas a Informação Mútua pode captar esse deslocamento temporal, porque ela não depende de simultaneidade, e sim de concorrência significativa.
Exemplo 3: Um ativo que só influencia o outro em extremos
Às vezes, um ativo só “informa” outro quando chega em zonas críticas (por exemplo: 10% de variação).
Nesse caso, a correlação dilui essa influência porque ela olha o todo.
A MI, ao contrário, pode mostrar que nessas faixas específicas, há um vínculo informacional forte.
O que esse indicador permite?
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Ver quem influencia quem num sistema complexo
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Detectar divergências ocultas (ativo B está se comportando de forma incoerente com a MI esperada)
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Confirmar se um movimento é isolado ou parte de um vetor coletivo
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Estimar o valor esperado de um ativo com base na informação combinada dos outros
E quando isso se torna um sinal?
Imagine que o ativo que você acompanha se afasta muito do valor “projetado” pelo modelo de MI.
Esse desvio pode representar:
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Excesso de emoção local (euforia ou pânico)
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Manipulação momentânea
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Inversão vetorial (um dos ativos quebrou o padrão esperado)
Esse tipo de “erro” é informativo: ele mostra onde a expectativa racional, derivada do sistema, foi rompida, e isso pode ser um excelente gatilho.
Em resumo
A Informação Mútua mostra o quanto um ativo sabe sobre o outro,
mesmo que você não veja isso no gráfico.
É como se o mercado falasse por baixo da superfície, e o Mutual Info fosse um tradutor entre os fluxos invisíveis.
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